Valentina
Raponi

Assistant Professor de Dirección Financiera

• Ph.D. in Finance, Imperial College Business School
• Ph.D. in Methodological Statistics, University of Rome La Sapienza
• M.Sc in Econometrics and Mathematical Economics, London School of Economics and Political Science
• M.Sc in Statistics and Economics, University of Rome La Sapienza
• B.Sc in Statistics and Economics, University of Rome La Sapienza

Valentina Raponi es profesora adjunta en el Departamento de Dirección Financiera del IESE. Tiene un doctorado en Finanzas por la Imperial College Business School, un doctorado en Estadística Metodológica por la Universidad de Roma La Sapienza, un máster en Econometría y Economía matemática por la London School of Economics and Political Science, un máster en Estadísitica y Economía por la Universidad de Roma La Sapienza y un grado en Estadística y Economía por la Universidad de Roma La Sapienza.

Sus intereses de investigación incluyen la econometría financiera, la tasación de activos y la selección de carteras, la teoría econométrica y el aprendizaje automático. Su tesis ha sido publicada en la Review of Financial Studies.

Antes de unirse al IESE, Valentina trabajó también como becaria en el Banco Central Europeo, el Banco de Italia y el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia.

Áreas de interés.

* Econometría financiera
* Tasación empírica de activos
* Anomalías de la tasación de activos
* Selección de carteras
* Teoría econométrica
* Aprendizaje automático

Publicaciones

Journal Articles (refereed)

MERLO, L., PETRELLA, L., RAPONI, V. (2021). Forecasting VaR and ES using a joint quantile regression and its implications in portfolio allocation. Journal of Banking & Finance, 133, Article 106248. doi:10.1016/j.jbankfin.2021.106248. MERLO, L., PETRELLA, L., RAPONI, V. (2020). Sectoral decomposition of CO2 world emissions. A Joint quantile regression approach. International Review of Environmental and Resource Economics, 14 (2-3), 197-239. doi:10.1561/101.00000116. RAPONI, V., ROBOTTI, C., ZAFFARONI, P. (2020). Testing Beta-Pricing Models Using Large Cross-Sections. The Review of Financial Studies, 33 (6), 2796-2842. doi:10.1093/rfs/hhz064. RAPONI, V., CENTONI, M., DEL PANTA, V., MARUOTTI, A. (2019). Concomitant-variable latent-class beta inflated models to assess students’ performance. An Italian case study. Social Indicators Research, 146, 7-18. doi:10.1007/s11205-018-1882-7. RAPONI, V., PETRELLA, L. (2019). Joint estimation of conditional quantiles in multivariate linear regression models with an application to financial distress. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 173, 70-84. doi:10.1016/j.jmva.2019.02.008. RAPONI, V. (2019). Short‐term forecasts of economic activity. Are fortnightly factors useful? JOURNAL OF FORECASTING, 38 (3), 207-221. doi:10.1002/for.2565. RAPONI, V., MARUOTTI, A., LAGONA, F. (2016). Handling endogeneity and nonnegativity in correlated random effects models. Evidence from ambulatory expenditure. BIOMETRICAL JOURNAL, 58 (2), 280-302. doi:10.1002/bimj.201400121. RAPONI, V., MARTELLA, F., MARUOTTI, A. (2015). A biclustering approach to university performances. An Italian case study. Journal of Applied Statistics, 43 (1), 31-45. doi:10.1080/02664763.2015.1009005. RAPONI, V., FRALE, C. (2014). Revisions in official data and forecasting. Statistical Methods and Applications, 23, 451-472. doi:10.1007/s10260-014-0262-y.

Working Papers

KIM, S., RAPONI, V., ZAFFARONI, P. (2024). Testing for weak factors in asset pricing. RAPONI, V., ZAFFARONI, P. (2024). Dissecting anomalies in conditional asset pricing. RAPONI, V., UPPAL, R., ZAFFARONI, P. (2024). Robust Portfolio Choice.